Nel mondo del trading, molti trader utilizzano una varietà di indicatori per prendere decisioni informate sulle operazioni da effettuare. Uno degli indicatori più comuni e ampiamente utilizzati è la media mobile. Può essere utilizzata su diversi mercati finanziari come azioni, forex, materie prime e criptovalute. Vediamo quindi cos’è una media mobile.
Cos’è la media mobile?
La media mobile è semplicemente una media dei prezzi di un titolo o di un indice su un determinato periodo di tempo. Il calcolo viene effettuato aggiungendo i prezzi di chiusura (o altri prezzi di interesse) su un numero specifico di periodi e dividendo per il numero di periodi considerati. Il risultato è un valore che si sposta lungo il grafico dei prezzi nel corso del tempo, creando una linea che rappresenta la media mobile. Per periodo si intende la nostra candela. Un media a 21 periodi sarà per esempio calcolata su 21 candele. Maggiore è il numero di periodi che prenderemo in considerazione, maggiore sarà l’affidabilità della nostra media mobile.
La media è definita mobile perché sarà sempre aggiornata in base al numero di periodi che sceglieremo, e di conseguenza cambierà continuamente il suo valore.
Tipologie di medie mobili
Esistono diverse tipologie di medie mobili che possono essere utilizzate dai trader. Le due più comuni sono:
- Media mobile semplice (SMA – Simple Moving Average): La SMA viene calcolata sommando i prezzi di chiusura su un numero specifico di periodi e dividendo per il numero di periodi considerati. Ad esempio, una SMA a 50 giorni somma i prezzi di chiusura degli ultimi 50 giorni e divide per 50. Questo tipo di media mobile dà lo stesso peso a ciascun periodo nel calcolo della media.
- Media mobile esponenziale (EMA – Exponential Moving Average): L’EMA è simile alla SMA, ma assegna un peso maggiore ai prezzi più recenti. Questo significa che i prezzi più recenti hanno un impatto maggiore sulla media mobile rispetto ai prezzi meno recenti. Gli operatori ritengono che l’EMA possa fornire segnali più tempestivi rispetto alla SMA.
Utilizzo della media mobile per il trading
La media mobile viene utilizzata per determinare la direzione e la tendenza di uno strumento finanziario. Può essere utilizzata anche per individuare segnali di acquisto o vendita. Ecco alcuni dei modi più comuni in cui i trader utilizzano la media mobile:
- Conferma della tendenza: Se il prezzo di un titolo è al di sopra della media mobile, può indicare una tendenza al rialzo. D’altro canto, se il prezzo è al di sotto della media mobile, potrebbe indicare una tendenza al ribasso. I trader potrebbero prendere in considerazione operazioni nella direzione della tendenza confermata dalla media mobile.
- Incrocio delle medie mobili: Quando due medie mobili di periodi diversi si incrociano, può essere un segnale di acquisto o vendita. Ad esempio, se una SMA a 9 periodi attraversa al di sopra di una SMA a 21 periodi, viene considerato un segnale di acquisto. Viceversa, se la SMA a 9 periodi attraversa al di sotto della SMA a 21 periodi, viene considerato un segnale di vendita.
- Superamento del prezzo da parte di una singola media mobile: Quando il prezzo supera la media al rialzo o ribasso, è possibile avere un segnale di acquisto o vendita. Ad esempio, se il prezzo attraversa verso l’alto una media a 21 periodi, viene considerato un segnale di acquisto. Viceversa, se il prezzo attravaersa verso il basso la SMA a 21 periodi, viene considerato un segnale di vendita.
- Supporto e resistenza dinamici: Le medie mobili possono anche agire come livelli dinamici di supporto e resistenza. Se il prezzo si avvicina a una media mobile e poi rimbalza, potrebbe indicare un livello di supporto o resistenza. I trader possono utilizzare questo livello come punto di ingresso o di uscita per le operazioni.
Considerazioni sul timeframe operativo
Il timeframe operativo è un fattore importante nella scelta del numero di periodi da prendere in considerazione per la media mobile. In generale, più il timeframe operativo è inferiore, maggiore sarà il numero di periodi considerati per il calcolo della media mobile. Ciò consente di filtrare i falsi segnali e di ottenere una visione più precisa della tendenza nel breve termine.
Ad esempio, se si sta facendo trading su un grafico giornaliero, potrebbe essere utile utilizzare una media mobile a 21 periodi per identificare la tendenza generale. Tuttavia, se si sta operando su un grafico a 15 minuti, potrebbe essere necessario utilizzare una media mobile 75-100 periodi per adattarsi meglio al timeframe più breve.
Limitazioni della media mobile
È importante essere consapevoli delle limitazioni e dei contro associati all’uso della media mobile nel trading. Alcuni di essi includono:
- Falsi segnali all’interno di un canale: Durante i periodi di consolidamento o di trading all’interno di un canale, la media mobile può generare molti falsi segnali di acquisto o vendita. Ciò si verifica perché la media mobile potrebbe continuare a oscillare tra i livelli di supporto e resistenza senza seguire una tendenza chiara.
- Ritardo nell’indicazione dei cambiamenti di tendenza: La media mobile è un indicatore ritardato (lagging indicator), il che significa che può richiedere del tempo prima di rispondere ai cambiamenti di tendenza. Ciò potrebbe portare a ingressi tardivi o uscite tardive rispetto alla tendenza effettiva del mercato.
- Non adatta a mercati fortemente volatile: In mercati fortemente volatile, le medie mobili possono generare segnali falsi o meno affidabili. I prezzi altamente volatili possono causare frequenti attraversamenti delle medie mobili senza una direzione chiara.
- Sensibile ai dati storici: Poiché la media mobile si basa sui dati storici dei prezzi, eventuali eventi imprevisti o anomalie nei dati storici possono influenzare la precisione della media mobile come indicatore.
In conclusione, la media mobile è uno strumento di analisi tecnica ampiamente utilizzato nel trading. Aiuta a identificare la direzione e la tendenza di un prezzo nel corso del tempo. Utilizzando diverse tipologie di medie mobili e adattando il numero di periodi considerati al timeframe operativo, i trader possono utilizzare la media mobile per prendere decisioni informate per loro attività di Trading Online. Tuttavia, è importante ricordare che nessun indicatore è perfetto e la media mobile dovrebbe essere utilizzata in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica e con una gestione del rischio adeguata.
Hai la passione per il Trading Online, vorresti imparare ad investire in borsa o cerchi una strategia di trading in grado di renderti profittevole sui mercati? Visita il mio sito cliccando qui e consulta i diversi servizi dedicati alla formazione e alla scelta del broker online. Sentiti libero di scrivere per ogni tuo dubbio o domanda.